En el último artículo de formación en trading aprendimos que son las bandas de Bollinger y su funcionamiento. Junto a diferentes estrategias de inversión con las bandas de Bollinger, vimos la gran utilidad para medir momentos de volatilidad y lateralización en los mercados. Así que hoy vamos a seguir con la serie de indicadores osciladores analizando el RSI.
¿Qué es el RSI?
El RSI (Relative Strenght Index) es el primer indicador que os enseñaremos en esta formación en trading. Se llama índice de fuerza relativa (Relative Strength Index en inglés), un indicador de impulsos que mide los movimientos de los precios. Fue creado por J. Welles Wilder Jr el año 1978, siendo uno de los indicadores más usados desde su creación. Este indicador nos permite diferenciar cuando un activo se encuentra en una zona de sobrecompra o sobreventa. Pertenece a la clase de indicadores de los osciladores, es decir, indicadores que se mueven entre valores del 0 al 100. También nos sirve para definir niveles de entrada y salida en nuestras operaciones, confirmaciones de roturas o señales de reversión de tendencia. Como todos los indicadores, el RSI nos puede mandar señales falsas que nos pueden jugar malas pasadas. Por eso debemos coordinar los datos mostrados por el RSI junto a otros indicadores.
¿Cómo funciona el RSI?
Como hemos explicado en el párrafo de arriba, el RSI va oscilando entre el 0 y el 100.Los niveles de sobrecompra se sitúan por encima de un 70%. En su contrapartida, los niveles de sobreventa se delimitan por debajo de un 30%. Después podemos ver la zona intermedia entre los valores del 30 y el 70 que se declara como zona neutra. En esta zona es donde se suele determinar las direcciones de las tendencias. Y finalmente la línea nos va mostrando el recorrido de los datos medidos.
Partes del indicador del RSI. Fuente: Tradingview.
Para poder operar con este indicador, tenemos que observar los momentos en que los valores que nos muestra el RSI. Si vemos que los valores del RSI se sitúan por debajo del nivel del 30, es una buena señal de entrada para comprar dicho activo. En cambio, si vemos que los valores del RSI se sitúan por encima del 70, es una señal de entrada para vender o entrar en corto en dicho activo. El timing de la operación lo podemos limitar al desarrollo de la línea del RSI para abrir o cerrar nuestras operaciones.
¿Qué es el RSI estocástico?
El indicador RSI estocástico es el segundo indicador que os enseñaremos en esta formación en trading. Este indicador oscilador mide el nivel del RSI simple con sus rangos máximos y mínimos dentro de un rango temporal. Se compone de las mismas zonas de sobreventa, sobrecompra y zona neutra, pero tiene dos notables diferencias con el primero. Primero, la fórmula para calcular el RSI estocástico se basa en restar el RSI actual menos el más bajo, restar el RSI más alto y el más bajo y coger las dos cifras y dividirlas entre 2. La segunda diferencia es que en este RSI el indicador tiene dos medias móviles, una rápida (línea azul) y otra lenta (línea naranja) que ayudan a poder tomar decisiones de manera más precisa.
¿Cómo funciona el RSI estocástico?
Tal y como os hemos enseñado con el caso del RSI simple, el RSI estocástico funciona de la misma manera pero con un par de cambios respecto al primero. La zona de sobrecompra se sitúa en valores por encima del 80, en vez del 70. En cambio, para la zona de sobreventas se sitúa en valores por debajo del 20 y no del 30. La zona que hemos denominado como neutra se comprende entre valores oscilando entre el 20 y el 80. Finalmente, la interpretación de los movimientos entre las dos medias es fácil de comprender.
Funcionamiento del RSI estocástico. Fuente: Tradingview.
En las situaciones que vemos que la línea azul desciende por debajo de la naranja, es una señal bajista. Suele darse después de alcanzar niveles de sobrecompra. En cambio, en situaciones en las que vemos la línea azul subiendo por encima de la línea naranja, podemos interpretarla como una señal alcista. Suele darse cuando se ha alcanzado el nivel de sobreventa.
¿Hay alguna estrategia en esta formación en trading?
Como en todos los artículos de formación en trading, os vamos a mostrar diferentes estrategias para aprovechar este indicador para vuestra operativa. Vamos a dar un repaso a las diferentes estrategias de inversión con el RSI:
RSI para definir soportes/resistencias
Uno de los mejores usos del RSI para nuestra operativa es el poder delimitar niveles de soporte y resistencia en base a los niveles que se desarrollen en el indicador. De manera simple, podemos definir soportes en el precio de un activo cuando veamos el RSI por debajo de 30 (20 en el estocástico) y definir resistencias cuando el RSI sobrepase los 70 (80 en el estocástico).
Uso del RSI para determinar soportes y resistencias. Fuente: Tradingview.
Divergencias entre el precio y el indicador
Habitualmente también nos podemos encontrar con un suceso que es bueno aprender dentro de nuestra formación en trading para evitar ser liquidados. Hay veces que podemos encontrarnos en situaciones donde vemos que un indicador nos puede estar indicando que el precio podría descender. Pero este, en vez de descender, sigue subiendo hacia niveles superiores. También se puede aplicar a la inversa, si el indicador nos señala las compras y el precio siguiera descendiendo. Estas situaciones son divergencias entre el precio y el indicador. Suelen generar buenas señales de reversión de tendencia, aunque hay casos que cuesta mucho más detectarlos. Como vemos en el gráfico inferior, cuando el RSI marcaba un suelo e iniciaba el movimiento alcista, más tarde ha vuelto a frenar en la misma zona. A su vez, también podemos ver como la resistencia tampoco ha conseguido ser traspasada con decisión.
Las divergencias pueden indicarnos un cambio de tendencia inminente. Fuente: Tradingview.
Aplicando las bandas de Bollinger en el RSI
En el artículo anterior sobre formación en trading, os hablamos sobre las bandas de Bollinger. Junto a la explicación sobre el origen y uso del indicador, os enseñamos estrategias para utilizar el indicador. Entre ellas, la de las dobles bandas de Bollinger. Si aplicamos las dobles bandas de Bollinger en el RSI con la siguiente configuración, podremos ver con claridad en qué momento se encuentra el activo. La banda superior (línea verde) al romperse da entrada a una tendencia alcista. Las intermedias (líneas amarillas) representan la zona de indecisión, donde se producen giros de tendencia. Finalmente, la banda inferior (línea roja) nos delimita la entrada a una tendencia bajista.
Uso de las bandas de Bollinger en el indicador RSI. Fuente: Tradingivew.
Trazar directrices en el RSI
Siempre solemos trazar directrices para poder visualizar mejor la dirección en la que se encuentra un activo. Podemos determinar la dirección del precio uniendo dos puntos del precio con una directriz. Si observamos que prosigue con el tercer toque, puede ser una confirmación de tendencia o una rotura de la misma. También podemos aplicar esta lógica con el indicador del RSI:
Directriz bajista marcando la tendencia junto a una divergencia. Fuente: Tradingview.
Como vemos en el gráfico superior, uniendo los máximos decrecientes del RSI podemos ver una divergencia con el precio, que sigue marcando máximos crecientes. Finalmente, cuando el RSI trata de romper la directriz bajista, no tiene suficiente fuerza, dando una valiosa señal de venta que da inicio a una tendencia bajista. De la misma manera se puede aplicar si el movimiento fuera incentivado por las compras.
Aplicar una media móvil al RSI
Tal y como hemos aplicado en este indicador las bandas de Bollinger, también podemos aplicarle más indicadores. Otro de los más efectivos para seguir de cerca el precio es uno que ya relatamos en otro artículo de formación en trading; las medias móviles. Aplicando una media móvil al precio y otra al RSI, podemos coordinar convergencia o divergencia de un activo. De su misma manera, también podemos aprovecharlo para poder determinar zonas de entrada o salida en nuestra operativa. Tal y como vemos en el gráfico inferior, al coordinar las dos medias tanto en el precio como en el indicador, las señales de entrada y salida resultan más precisas.
Uso de las medias móviles en el precio y el RSI. Fuente: Tradingview.
Conclusiones sobre esta formación en trading
Hemos dado un buen repaso a este mítico indicador que todos alguna vez hemos utilizado, o quizás lo estamos probando en nuestros primeros pasos. Hemos visto tanto la configuración del RSI simple y también el de su gemelo estocástico. Y las estrategias de esta formación en trading sobre el RSI también lo podemos aplicar a muchos otros indicadores, tan solo tenemos que ser capaces de aprender a adaptar nuestra operativa según nuestras propias directrices. y métodos para ser más efectivos y seguros.
